Deutsche Bank gibt Ergebnisse des CEBS Stresstests bekannt

23.07.2010 | Frankfurt am Main
Pro-forma Kernkapitalquote 2011 unter Annahme eines Stress-Szenarios bei 10,3%; bei zusätzlichem Risikoprämienanstieg bei Staatsanleihen Kernkapitalquote bei 9,7%

Die Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) hat an dem EU-weiten Stresstest 2010 teilgenommen, der vom Europäischen Ausschuss der Bankenaufsichtsbehörden (Committee of European Banking Supervisors - CEBS) in Zusammenarbeit mit der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Deutschen Bundesbank sowie der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) koordiniert wurde.

Die Deutsche Bank erkennt die Ergebnisse des EU-weiten Stresstests an.

Der Stresstest ergänzt die Verfahren zum Risikomanagement und die regelmäßigen Stresstestprogramme der Deutschen Bank im Rahmen der Säule 2 von Basel II sowie der Anforderungen der Bankenrichtlinie (Capital Requirements Directive - CRD) und der deutschen Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk).

Der Stresstest wurde unter Verwendung der von CEBS vorgegebenen Szenarien, Methodik und Schlüsselannahmen durchgeführt (vgl. auf der CEBS-Website veröffentlichte Zusammenfassung). Als Ergebnis des im Stress-Szenario angenommenen Schocks würde sich die geschätzte konsolidierte Kernkapitalquote auf 10,3% im Jahre 2011 verändern - gegenüber 12,6% Ende 2009. Ein zusätzlich simulierter Risikoprämienanstieg bei Staatsanleihen würde sich um weitere 0,6 Prozentpunkte auf die geschätzte Kernkapitalquote auswirken, die sich damit Ende 2011 auf 9,7% belaufen würde; die festgelegte regulatorische Mindestkapitalanforderung liegt demgegenüber bei 4%.

Die Ergebnisse des Stresstests deuten in Bezug auf eine Kernkapitalquote von 6%, die ausschließlich für die Durchführung des Stresstests vereinbart wurde, bei der Deutschen Bank auf eine Überdeckung des Kernkapitals im ungünstigsten Szenario (einschließlich des Schocks bei Staatsanleihen) in Höhe von 14,1 Mrd EUR hin. Diese Quote darf weder als eine regulatorische Mindestkapitalanforderung (die regulatorische Mindestkapitalanforderung für die Kernkapitalquote liegt bei 4%) noch als Zielkapital, das das Risikoprofil des Instituts als Ergebnis des aufsichtlichen Überprüfungsverfahrens (Supervisory Review Process) der Säule 2 der CRD widerspiegelt, angesehen werden.

In Anbetracht dessen, dass der Stresstest auf Grundlage einer Reihe von bei allen Banken gleichen, vereinfachenden Annahmen (z. B. gleichbleibende Bilanz; Akquisitionen werden jedoch berücksichtigt) durchgeführt wurde, werden die Angaben hinsichtlich der Benchmark-Szenarien nur zu Vergleichszwecken zur Verfügung gestellt und sind in keiner Weise als Prognose zu verstehen.

Bei der Auswertung der Stresstestergebnisse ist es überaus wichtig, die Ergebnisse aus den verschiedenen für die EU-weite Durchführung entwickelten Szenarien zu unterscheiden. Die Ergebnisse des Stress-Szenarios sollten nicht als repräsentativ für die derzeitige Situation oder als Indikator eines möglichen Kapitalbedarfs angesehen werden. Stresstests liefern keine Prognose für Ergebnisse, da die adversen Szenarien lediglich hypothetische Analysen ("was wäre wenn") darstellen, die plausible, aber extreme Annahmen zugrunde legen, deren Eintritt nicht sehr wahrscheinlich ist. Unterschiedliche Stress-Szenarien können je nach Situation des jeweiligen Instituts zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Hintergrund

Ziel des EU-weiten Stresstests 2010, der unter dem Mandat des ECOFIN-Rates durchgeführt und von CEBS in Zusammenarbeit mit der Europäischen Zentralbank, den nationalen Aufsichtsbehörden und der Europäischen Kommission koordiniert wurde, war es, die Widerstandsfähigkeit des europäischen Bankensektors zu untersuchen und festzustellen, ob die Banken in der Lage wären, das Eintreten weiterer Kredit- und Marktrisiken - einschließlich der Auswirkungen eines Risikoprämienanstiegs bei europäischen Staatsanleihen - zu bewältigen.

Dieser Stresstest wurde bei 91 Kreditinstituten aus 20 EU-Mitgliedstaaten auf Einzelinstitutsebene durchgeführt, die gemessen an der Bilanzsumme mindestens 50 % des Bankensektors in jedem der 27 Mitgliedstaaten repräsentieren. Den Stresstests lagen gemeinsam festgelegte makro-ökonomische Szenarien (Benchmark-Szenario und Stress-Szenario) für die Jahre 2010 und 2011 zu Grunde, die in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Kommission entwickelt wurden.

Weitere Informationen zu den Szenarien, der Methodik sowie zu den Gesamt- und Einzelergebnissen finden Sie auf der CEBS-Website bzw. auf der Website der Deutschen Bundesbank oder der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Quelle: Pressemeldung Deutsche Bank AG